Algoritmik ticaret, fiyat, zamanlama ve hacim gibi değişkenleri hesaba katmak için otomatik, önceden programlanmış ticaret talimatlarını kullanarak emirleri yürütme sürecidir. 1970'li yıllarda Amerikan finans piyasalarında bilgisayarlı ticaret sistemlerinin devreye girmesiyle ticarette algoritmaların kullanımı arttı. Algoritmik ticaretin nelerden oluştuğunu, ticaretimizde nasıl uygulanacağını ve ne gibi avantaj ve dezavantajlar sunduğunu görelim.
Algoritmik ticaret nedir
Algoritmik ticaret, fiyat, zamanlama ve hacim gibi değişkenleri hesaba katmak için otomatik, önceden programlanmış ticaret talimatlarını kullanarak emirleri yürütme sürecidir. Algoritma, bir sorunu çözmeye yönelik talimatlar dizisidir. Bilgisayar algoritmaları zaman içinde tüm siparişin küçük bir kısmını pazara gönderir. Algoritmik ticaret, bir borsada finansal menkul kıymetlerin satın alınmasına veya satılmasına karar vermek için matematiksel modeller ve insan denetimiyle birleştirilmiş karmaşık formüller kullanır. Algoritmik tüccarlar genellikle bir firmanın saniyede on binlerce işlem yapmasına olanak tanıyan yüksek frekanslı ticaret teknolojisini kullanır. Algoritmik ticaret, emir yürütme, arbitraj ve trend ticaret stratejileri gibi çok çeşitli durumlarda kullanılabilir.
Algoritmik ticaret ne içindir?
Yazar Michael Lewis, elektronik ticaretin yapısını tanımlayan şirketlerin yaratılmasına yardımcı olan Wall Street tüccarlarının ve girişimcilerinin hayatlarını belgeleyen en çok satan Flash Boys'u yayınladığında, yüksek frekanslı algoritmik ticareti kamuoyunun dikkatine sundu. Birleşik Devletler. 1970'lerde ABD finans piyasalarında bilgisayarlı ticaret sistemlerinin kullanılmaya başlanmasının ardından ticarette algoritmaların kullanımı arttı. Sonraki yıllarda borsalar elektronik ticareti kabul etme yeteneklerini geliştirdi ve 2009'da tüm işlemlerin %60'ından fazlası gerçekleşti. Amerika Birleşik Devletleri bilgisayarla idam edildi.
Tradingview'de uygulanan algoritmik ticaret stratejisi. Kaynak: Tradingview.
Algoritmik ticareti kullanma örneği
Örnek vermek gerekirse yapay zekayı kullanacağız. ChatGPT'ye bir istem yazarsak, bu daha sonra Tradingview'e dahil edebileceğimiz bir EditorPine kodu oluşturmamıza yardımcı olabilir. Editor Pine, GPT'nin anlamadığı hatalar üretebildiğinden, bunun göründüğü kadar basit olmadığını belirtmek gerekir.
Algoritmik bir ticaret stratejisi geliştirmek için ChatGPT'yi kullanma örneği. Kaynak: ChatGPT.
Algoritmik ticaretin avantajları ve dezavantajları
+ Algoritmik ticaret, emirlerin daha hızlı ve daha kolay uygulanmasına olanak tanır ve bu da onu borsalar için çekici kılar. Bu da tüccarların ve yatırımcıların fiyattaki küçük değişikliklerden hızla kar elde edebilecekleri anlamına geliyor. Ölçeklendirme stratejisi genellikle algoritmalar kullanır çünkü menkul kıymetlerin küçük fiyat artışlarıyla hızlı bir şekilde alınıp satılmasını içerir. - Normal şartlarda bir avantaj olan emir yürütme hızı, birden fazla emrin insan müdahalesi olmadan aynı anda yürütülmesi durumunda sorun haline gelebilir. Algoritmik ticaretin bir diğer dezavantajı ise hızlı alım satım emirlerinin yarattığı likiditenin bir anda ortadan kaybolabilmesi ve yatırımcıların fiyat değişikliklerinden kâr elde etme olasılığını ortadan kaldırabilmesidir.